Symulacje Monte Carlo. Teoria i zastosowania

Skrypt został opracowany na podstawie notatek do wykładów i laboratoriów
z przedmiotu „metoda Monte Carlo” prowadzonego na studiach
pierwszego stopnia na kierunku matematyka w Politechnice Lubelskiej.
W skrypcie omawiane są sposoby generowania pseudolosowych
próbek z różnych rozkładów, metody mierzenia dokładności oraz redukcji
wariancji, obliczenia quasi‐Monte Carlo, obliczenia związane
z procesami stochastycznymi i algorytm Metropolisa–Hastingsa.

(ze Streszczenia)